2008年，在短暂的法律斗争之后，球队老板贝内特和西雅图市达成协议，将球队原有的名字和颜色都留给西雅图，以便有朝一日该城市的新球队可以使用，同时为俄克拉荷马城带来了一支自己的球队，取名为雷霆队。在2008年10月29日完成了雷霆队的首演，在福特中心87-98负于密尔沃基雄鹿队。在客场输给休斯顿火箭队之后，雷霆88-85击败明尼苏达森林狼队，赢得雷霆队的首场胜利。不过从一开始雷霆队的胜利就难得一见，球队连输10场，主帅P·J-卡莱西莫也在2008年11月22日被解雇。在新帅斯科特·布鲁克斯的带领下，雷霆队表现也没有好多少，最终雷霆队以23胜59负排名西北区倒数第一。尽管成绩不佳，凯文·杜兰特却在得分榜上名列前茅场均贡献25.3分。

2009-10赛季，俄克拉荷马城雷霆队在常规赛打出49胜33负接近50胜的优异战绩进入季后赛，较2008-06赛季只有23胜59负的惨淡战绩有了一个质的飞跃，这是雷霆队建队以来第一次进入季后赛。

这支青年军在该赛季最佳主教练斯科特·布鲁克斯的调教下打出了非常有激情和极富观赏性的比赛，除了中锋位置以外，几乎所有位置都是联盟未来的希望。其中领头羊凯文·杜兰特以场均30.1分力压勒布朗·詹姆斯夺得常规赛得分王，拉塞尔·威斯布鲁克则在控球位置上迅速成长为联盟炙手可热的年轻控卫前五人选，杰夫·格林则能里能外，逐渐成长为全能型大前锋。雷霆队在季后赛与卫冕冠军湖人队血战六场，最终以2-4负于湖人队。